Dr. Chan atualmente oferece o curso on-line 8220 Algorithmic Options Strategies 8221 realizado em tempo real através do Adobe Connect. Os comerciantes algorítmicos têm a capacidade de digitalizar e selecionar entre centenas de ações, e vários preços de exibição e expirações para cada estoque. Devido a esta abundância de escolhas e à alta dimensionalidade resultante dos dados, a construção de um programa de backtest é desafiadora. Exemplos serão extraídos da negociação baseada em eventos intradiários, scalping gamma de opções em futuros, negociação em dispersão de ações e opções de índice de ações e cross-sectional reversão média de negociação de opções de ações. Número máximo de participantes: 12. Horas totais: 6. Taxas: 900. Datas e horários: 14 e 21 de janeiro, sábados. 8: 00-11: 00 am EDT. Registro: ernestepchan. O esquema do curso está disponível para download aqui. O curso on-line pré-gravado 8220 Backtesting 8221 está agora disponível. Isso consiste em sessões gravadas Adobe Connect. O foco é descobrir e evitar várias armadilhas durante o processo de backtesting que pode degradar a previsão de desempenho. Exercícios ilustrativos são extraídos de uma estratégia de futuros e uma estratégia de negociação de carteira de ações usando o MATLAB. Licenças de teste MATLAB gratuitas serão organizadas para exercícios extensivos em classe. Nenhum conhecimento prévio do MATLAB é necessário, mas é necessária alguma experiência com a programação. O requisito de matemática é estatísticas básicas do nível da faculdade. Horas totais: 7 horas de sessão gravada. Taxa: 500. Registro: ernestepchan. O esquema do curso está disponível para download aqui. Elogios para nossas oficinas: 8220 Um excelente curso por um excelente professor. Ernie explicou claramente e aplicou as diferentes áreas da Inteligência Artificial, forneceu informações inestimáveis sobre seus méritos relativos e me deu a confiança para implementá-las na minha própria negociação.8221 8211 Dr Nikhil Shenai (Ph. D. Imperial College, BA, Cambridge Universidade), Fundador da EK Technologies (Quantitative Trading amp Development) 82208230 novamente para o curso de treinamento Momentum Strategies nesta semana. Foi muito benéfico. Eu achei suas explicações sobre os conceitos muito claras e os exemplos bem desenvolvidos. Eu gosto da abordagem rigorosa que você toma para avaliar a estratégia.8221 8211 O workshop Andrew B. 8220 Ernie8217s oferece informações particularmente úteis sobre a implementação de estratégias de negociação rentáveis e sobre o conteúdo do 8282. E ele é um dos instrutores mais pacientes e que eu já conheci 8220 8211 K. W. Fung, CQF, fundador da Quants Investment 8220. Essas oficinas me forneceram familiaridade e confiança suficientes para enfrentar a pesquisa mais recente. Apenas o segmento de pedidos de varredura intermercial no curso da MFT valeu o preço de admissão para as três oficinas às quais fui. 8220 8211 Cedric Yau 8220 Dr. Chan 8230 é um instrutor fenomenal8230 8221 8211 Avaliação anônima de alunos Negociação quantitativa O que é negociação quantitativa A negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação baseadas em análises quantitativas. Que contam com cálculos matemáticos e crunching de números para identificar oportunidades comerciais. Como a negociação quantitativa é geralmente utilizada por instituições financeiras e hedge funds. As transações geralmente são de tamanho grande e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, a negociação quantitativa está sendo mais usada pelos investidores individuais. BREAKING DOWN Quantitative Trading O preço e o volume são duas das entradas de dados mais comuns utilizadas na análise quantitativa como principais insumos para modelos matemáticos. As técnicas de negociação quantitativas incluem o comércio de alta freqüência. Negociação algorítmica e arbitragem estatística. Essas técnicas são rápidas e tipicamente têm horizontes de investimento de curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Compreendendo o comércio quantitativo Os comerciantes quantitativos aproveitam a tecnologia moderna, a matemática e a disponibilidade de bases de dados abrangentes para tomar decisões comerciais racionais. Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo dele usando a matemática, e então desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se os resultados favoráveis forem alcançados, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A maneira como os modelos de negociação quantitativa funcionam pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê 90 chances de chuva enquanto o sol está brilhando. O meteorologista deriva essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando esses padrões são comparados com os mesmos padrões revelados nos dados climáticos históricos (backtesting), e 90 de 100 vezes o resultado é chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão 90. Os comerciantes quantitativos aplicam esse mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais. Vantagens e desvantagens da negociação quantitativa O objetivo da negociação é calcular a ótima probabilidade de executar um comércio lucrativo. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões de negociação em uma quantidade limitada de títulos antes que a quantidade de dados recebidos superem o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativa ilumina esse limite usando computadores para automatizar o monitoramento, análise e decisões comerciais. Superar a emoção é um dos problemas mais difundidos na negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, o que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, então o comércio quantitativo elimina esse problema. Negociação quantitativa tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativa devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente rentáveis para a condição de mercado para o qual eles foram desenvolvidos, mas eles finalmente falham quando as condições do mercado mudam.
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